Отчет о Конференции «Управление банковским казначейством»

Кирилл Кононов, старший аналитик Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка», выступил с докладом на тему «Изменения денежно-кредитной политики и финансовых условий в России и развитых странах в 2019-2020 годах». Спикер отметил, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку, и рассказал, какие факторы могут замедлить или приостановить этот процесс.

Ольга Беленькая, начальник департамента финансового анализа и экономических исследований «Альба Альянса», в своем кейсе рассмотрела тенденции развития и основные риски банковского сектора в условиях санкций. Докладчица обратила внимание на то, что внешний и корпоративный долг снизился. По ее словам, пока влияние санкций на финансовый сектор сводится в основном к недополученным инвестициям в экономику и повышенным премиям за страновые риски. Ольга также отметила, что в случае введения более жестких санкций потенциальный ущерб будет гораздо выше.

В панельной дискуссии «Как меняются задачи и функции современного банковского казначейства с учетом рыночной ситуации» приняли участие: Илья Зорин, финансовый директор «БКС Банка», (модератор), Сергей Харинов, первый заместитель директора департамента внутреннего казначейства «Россельхозбанка», Андрей Пашков, директор казначейства «Эксперт Банка», Денис Польской, начальник управления активами и пассивами «ЮниКредит Банка», Андрей Козлаков, исполнительный директор, казначейство Сбербанка. Участники обсудили следующие темы:

• организация работы казначейства в банке: возможная оргструктура, подчинение, функционал;

• как трансформируются задачи казначейства с развитием банковского бизнеса;

• конфликты интересов и инструменты эффективного взаимодействия между казначейством, управлением активами и пассивами и службой риск-менеджмента в банках.

Алексей Лобанов, директор департамента банковского регулирования Банка России, рассказал об основных изменениях в регулировании финансовых рисков банков в текущем году. Спикер акцентировал внимание на реализации нового стандартного подхода БКБН (Базельского комитета по банковскому надзору) к оценке кредитного риска и критериях снижения коэффициентов риска.

О стресс-тестировании процентного риска рассказала Мария Кудрявцева, советник управления стресс-тестирования и моделирования процессов в банковском секторе Банка России. Докладчица подробно рассмотрела процентный риск в системе стресс-тестов. Мария также добавила, что динамический анализ процентной составляющей стресс-теста позволяет точней оценить финансовую устойчивость банка на среднесрочном горизонте, что составляет важную часть развивающегося надзорного стресс-тестирования.

Андрей Пашков, директор казначейства «Эксперт Банка», рассказал о внутренних и внешних факторах риска ликвидности. Спикер рассмотрел основные элементы управления ликвидностью банка, а также описал методы анализа ее риска. Кроме того, Андрей рассказал об управлении текущей, краткосрочной и перспективной ликвидностью.

Андрей Козлаков, исполнительный директор, казначейство Сбербанка, выступил с кейсом на тему «За гранью процентного риска: плата за досрочный возврат кредитов по плавающей ставке». Докладчик рассказал, зачем нужна данная плата, и объяснил, как ее взимать. «Стоимость фондирования кредита не меняется при снижении или увеличении уровня ставки по кредиту», — отметил Андрей.

Денис Польской, начальник управления активами и пассивами «ЮниКредит Банка», рассказал о минимизации волатильности капитала и P&L от хеджирования балансовых рисков. Спикер отметил, какие проблемы вызывает хеджирование рыночного риска банковской книги при помощи производных финансовых инструментов. Также он показал новые возможности, которые открывает МСФО 9 в части учета операций хеджирования.

Об обеспечении кибербезопасности деятельности казначейства рассказала Анастасия Голева, руководитель направления информационной безопасности Расчетных Решений (Сбербанк). Докладчица рассмотрела актуальные угрозы кибербезопасности для подразделения казначейства и рассказала, почему традиционных средств для предотвращения данного риска недостаточно. Анастасия также поделилась методами закрытия технических уязвимостей.

О том, как оценить экономическую эффективность при внедрении ИТ-проекта на примере оптимизации банковской системной отчетности, рассказала Марина Бахвалова, руководитель ИТ-направления Банка «Открытие». Спикер отметила, что экономическая эффективность ИТ-проекта должна превышать затраты на него в 10 раз. Марина также рассказала, как рассчитывается доходность проекта.